XDM Risk® è il modulo di Energeya per la gestione del rischio, completamente integrato con XDM Contract Management®, XDM Quote® e XDM Evaluation® per garantire una scelta di funzionalità flessibile e necessaria alla valutazione del rischio sul portafoglio presente e previsto.
XDM Risk® è composto da Risk Scenarios and Risk Models: in questo modo i differenti scenari di portafoglio possono essere applicati a differenti modelli di rischio statistici e matematici. Un Risk Scenario è un contenitore di dati dove oggetti differenti come librerie, curve, indici di prezzo, transazioni possono essere raggruppati statisticamente e dinamicamente. Inoltre le transazioni incluse possono essere attive oppure sotto processo di approvazione, permettendo la valutazione di differenti scenari con differenti combinazioni di portafoglio.

Le funzionalità di base di XDM Risk includono:

• Mark-to-market
• Profit & Loss
• Margin Calls
• Exposure Calculations

Per modelli di rischio più complessi come:

• VaR
• CVar
• PaR etc.

I modelli disponibili nella libreria di XDM Risk® utilizzano modelli statistici come il metodo Montecarlo che sono collegati a metodi di riduzione delle varianti come antithetic variance reduction, stratified sampling e EWMA analyis per le stime di dati volatili.
Attraverso l'utilizzo appropriato di questi modelli le società possono decidere le strategie migliori per valutare le loro posizioni di rischio e affrontare e i loro livelli di esposizione.